Movendo médio para longo prazo

Selecionando uma média móvel de longo prazo Ao acompanhar a tendência principal, você se depara com uma ampla variedade de médias móveis. Você pode copiar alguém elses, e espero que eles fizeram uma escolha informada, ou você pode basear sua seleção nos critérios abaixo. Use uma média móvel que é aproximadamente metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo pico-a-pico for aproximadamente 250 dias (1 ano) então uma média movente de 125 dias é apropriada. Os comprimentos de ciclo variam de modo que você provavelmente ficará com uma escolha de vários períodos de tempo diferentes. Traçar uma série de MAs contra o histórico de preços do gráfico e comparar os resultados, em seguida, optar pelo melhor ajuste. Você tem uma escolha de três tipos de média móvel em gráficos incríveis. Quais são as diferenças Cada tipo de média móvel tem características diferentes: médias móveis simples tendem a latir duas vezes. Dando um sinal quando os dados fora do intervalo normal é adicionado eo sinal oposto quando os mesmos dados são deixados cair do cálculo da média móvel (no final do período de tempo). Eles devem ser evitados por esse motivo. Você também pode ver, no gráfico acima, que a média móvel ponderada é mais responsiva do que a média móvel exponencial. Subindo mais e mais rápido do que o EMA durante forte up-tendências cair mais rápido e mais durante down-tendências e retracing mais rápido em reversões. No gráfico abaixo você pode ver que há uma discrepância significativa entre a média móvel exponencial de 120 dias ea média móvel ponderada. A média móvel exponencial de 80 dias é um ajuste mais próximo do EMA de 120 dias. Em resumo, o SMA deve ser evitado eo período de média móvel ponderada aumentado (aproximadamente 50) quando comparado com a média móvel exponencial. Qual é a diferença entre, digamos, uma média móvel ponderada de 30 semanas e seu equivalente diário Muito pouco, se você olhar para o gráfico abaixo. Semanalmente MA s são um legado dos dias anteriores aos computadores pessoais, quando os comerciantes calculados MA s com sua calculadora Texas Instruments ou mesmo uma máquina de Burroughs adicionando. Os dados de entrada foram mantidos no mínimo. Você não pode ter o seu bolo e comê-lo: qualquer que seja a média móvel que você escolher vai: mantê-lo na tendência, mas levá-lo para fora na saída ou sair mais cedo, mas dar mais sinais de saída prematura (custando-lhe dinheiro e aumentar o seu pressão sanguínea). Você tem que decidir qual é seu objetivo principal: montar a tendência até o seu fim ou fazer uma saída rápida quando a tendência inverte. Em uma tendência de movimento rápido ou blow-off, você vai querer usar uma média móvel mais rápido. Como o EMA de 100 dias acima. Em uma tendência de movimento lento, a média móvel mais lenta, por vezes, tarifas melhor, mas você pode ser freqüentemente parado com os dois. MA s não são adequados para a negociação de tendências de movimento lento: há apenas muitos sinais de saída falsos, se você comércio com uma média mais rápida ou mais lento. Use um filtro para excluir tendências de movimento lento e use uma média móvel mais rápida nas tendências restantes (mais fortes). Nenhuma sobreposição (ou um espaço) entre a alta secundária anterior ea baixa secundária atual (ou vice-versa em uma tendência descendente). Para mais informações sobre espaços, veja tendências de freddy cego. Uma correção secundária (ou padrão de gráfico) que respeite a média móvel a longo prazo. Correções de curto prazo podem ser usadas, mas quanto menor a correção, maior o risco. Sistema de Movimento Direcional 11-week ADX gt 25 (ou 30) e DI acima DI - (ou abaixo, para uma tendência para baixo) Oscilador de Preço Detrended (20 semanas) maior que zero Se você estiver indo para usar uma média móvel mais rápida para Seguindo tendências primárias, então eu recomendo que você tente um dos seguintes: 100 dias de EMA ou WMA de 150 dias (se você é uma criatura de hábito, uma WMA de 30 semanas não fará muita diferença). Se você achar que eles são muito sensíveis, em seguida, aumentar o período de tempo até obter o resultado desejado. Evite usar médias móveis simples. Tenha em atenção que as médias móveis ponderadas são muito mais sensíveis do que as MAs exponenciais. Evite usar MAs de longo prazo em uma tendência de movimento lento - use um filtro para identificá-los. Experimente usar uma média móvel mais rápida (EMA de 100 dias ou MA ponderada de 150 dias) em tendências fortes. Médias de Moto: como usá-las Algumas das principais funções de uma média móvel são identificar tendências e reversões. Medir a força de um momento de ativos e determinar áreas potenciais onde um ativo vai encontrar apoio ou resistência. Nesta seção, vamos apontar como diferentes períodos de tempo podem monitorar momentum e como as médias móveis podem ser benéficas na definição stop-loss. Além disso, abordaremos algumas das capacidades e limitações de médias móveis que se deve considerar ao usá-las como parte de uma rotina de negociação. Tendência Identificar tendências é uma das principais funções das médias móveis, que são utilizados pela maioria dos comerciantes que procuram fazer a tendência de seu amigo. As médias móveis são indicadores de atraso. O que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam tendências uma vez que foram estabelecidas. Como você pode ver na Figura 1, uma ação é considerada em uma tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel ea média está inclinada para cima. Por outro lado, um comerciante usará um preço abaixo de uma média descendente inclinada para confirmar uma tendência de baixa. Muitos comerciantes considerarão somente manter uma posição longa em um recurso quando o preço está negociando acima de uma média móvel. Esta regra simples pode ajudar a garantir que a tendência funciona no favor dos comerciantes. Momentum Muitos comerciantes iniciantes perguntam como é possível medir o momentum e como as médias móveis podem ser usados ​​para enfrentar tal façanha. A resposta simples é prestar muita atenção aos períodos de tempo utilizados na criação da média, pois cada período de tempo pode fornecer informações valiosas sobre diferentes tipos de momentum. Em geral, o momentum de curto prazo pode ser medido olhando para médias móveis que se concentram em períodos de tempo de 20 dias ou menos. Olhando para as médias móveis que são criados com um período de 20 a 100 dias é geralmente considerado como uma boa medida do momento de médio prazo. Finalmente, qualquer média móvel que usa 100 dias ou mais no cálculo pode ser usada como uma medida de momentum de longo prazo. O senso comum deve dizer-lhe que uma média móvel de 15 dias é uma medida mais apropriada do momentum de curto prazo do que uma média móvel de 200 dias. Um dos melhores métodos para determinar a força ea direção de um momento de ativos é colocar três médias móveis em um gráfico e, em seguida, prestar muita atenção para a forma como eles se acumulam em relação uns aos outros. As três médias móveis que são geralmente utilizadas têm margens de tempo variáveis ​​numa tentativa de representar movimentos de preços a curto, médio e longo prazo. Na Figura 2, observa-se forte impulso ascendente quando as médias de curto prazo se situam acima das médias de longo prazo e as duas médias são divergentes. Por outro lado, quando as médias de curto prazo estão situadas abaixo das médias de longo prazo, a dinâmica está na direção descendente. Suporte Outro uso comum de médias móveis é determinar suportes de preços potenciais. Não é preciso muita experiência em lidar com médias móveis para perceber que a queda do preço de um ativo muitas vezes parar e inverter direção no mesmo nível que uma média importante. Por exemplo, na Figura 3 você pode ver que a média móvel de 200 dias foi capaz de sustentar o preço do estoque depois que ele caiu de sua alta perto de 32. Muitos comerciantes vão antecipar um salto fora das principais médias móveis e usará outros Indicadores técnicos como confirmação do movimento esperado. Resistência Uma vez que o preço de um ativo cai abaixo de um nível influente de suporte, como a média móvel de 200 dias, não é raro ver a ação média como uma barreira forte que impede que os investidores empurrar o preço de volta acima dessa média. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, essa resistência é muitas vezes usado por comerciantes como um sinal para ter lucros ou para fechar qualquer posições longas existentes. Muitos vendedores curtos também usarão essas médias como pontos de entrada porque o preço geralmente salta fora da resistência e continua seu movimento mais baixo. Se você é um investidor que está mantendo uma posição longa em um ativo que está negociando abaixo das principais médias móveis, pode ser em seu melhor interesse para observar esses níveis de perto, porque eles podem afetar muito o valor de seu investimento. Stop-Losses As características de suporte e resistência de médias móveis torná-los uma ótima ferramenta para gerenciamento de risco. A capacidade de mover médias para identificar lugares estratégicos para definir stop-loss ordens permite que os comerciantes para cortar posições perdedoras antes que eles possam crescer qualquer maior. Como você pode ver na Figura 5, os comerciantes que detêm uma posição longa em um estoque e definir suas ordens stop-loss abaixo médias influentes podem economizar muito dinheiro. Usando médias móveis para definir ordens stop-loss é a chave para qualquer estratégia de negociação bem sucedida. Como usar uma média móvel para comprar ações A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que alisa os dados de preços, criando um preço médio constantemente atualizado . A média é tomada ao longo de um período específico de tempo, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Há vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem opções sobre qual tipo de média móvel para usar. Movendo estratégias de média também são populares e podem ser adaptados a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo e comerciantes de curto prazo. Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a reduzir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Olhe para a direção da média móvel para obter uma idéia básica de que forma o preço está se movendo. Angled up e preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e preço está se movendo para baixo no geral, movendo-se de lado eo preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isto é porque os atos médios como um assoalho (sustentação), assim que os saltos do preço acima dele. Em uma tendência de baixa uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge-lo e, em seguida, começa a cair novamente. O preço costuma sempre respeitar a média móvel desta forma. O preço pode percorrê-lo ligeiramente ou parar e inverter antes de alcançá-lo. Como uma diretriz geral, se o preço está acima de uma média móvel a tendência é para cima. Se o preço está abaixo de uma média móvel a tendência é para baixo. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutido em breve), então um pode indicar uma tendência de alta, enquanto outro indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente acrescenta os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-os por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média é conectada ao próximo, criando a linha de fluxo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que o EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que o SMA, devido à ponderação adicional nos dados de preços recentes. Software de gráficos e plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um estoque ou mercado financeiro por um tempo, e em outras vezes um SMA pode trabalhar melhor. O período de tempo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo em quão eficaz é (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer intervalo de tempo gráfico (um minuto, diário, semanal, etc), dependendo do horizonte de comércio dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de look back, pode desempenhar um papel importante em quão eficaz é. Um MA com um curto período de tempo vai reagir muito mais rápido às mudanças de preços do que um MA com um longo olhar para trás período. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha mais de perto o preço real do que os 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um trader de curto prazo, uma vez que segue o preço mais de perto e, portanto, produz menos defasagem do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para que uma média móvel sinalize uma reversão potencial. Lembre-se, como uma orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel a tendência é considerada para cima. Assim, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias proporcionará muitos mais sinais de reversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para fornecer sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover do preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma mudança potencial na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, um mais longo e um mais curto. Quando o MA mais curto cruza acima do MA a mais longo prazo um sinal de compra como indica a tendência está deslocando acima. Isto é sabido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do MA a mais longo prazo um sinal de venda como indica a tendência está deslocando para baixo. Isto é conhecido como um cruzamento mortos. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Conseqüentemente os resultados que usam médias moventes podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar a resistência do apoio e os sinais do comércio. E outras vezes não mostra respeito. Um grande problema é que se a ação do preço torna-se agitada o preço pode balançar para frente e para trás gerando múltiplos sinais reversaltrade tendência. Quando isso ocorre o seu melhor para deixar de lado ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. A mesma coisa pode ocorrer com crossovers MA, onde o MAs ficar emaranhado por um período de tempo desencadeando múltiplas (gostando perder) comércios. As médias móveis funcionam muito bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes em condições precárias ou variadas. Ajustar o intervalo de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora em algum momento esses problemas são susceptíveis de ocorrer independentemente do período de tempo escolhido para o MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços alisando-o e criando uma linha de fluxo. Isso pode tornar as tendências de isolamento mais fáceis. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às alterações de preços do que uma média com um período de exibição mais longo (200 dias). Os crossovers médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. MAs também pode destacar áreas de potencial apoio ou resistência. Embora isso possa parecer previsível, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um indivíduo. SP 500 RUPTOS MÉDIA MÓVEL A LONGO PRAZO No gráfico mensal, o SampP 500 quebrou abaixo da sua média móvel de 12 meses pela primeira vez Desde julho de 2009. Mesmo que os crossovers de média movente não escolhem fundos ou partes superiores exatos, esta cruz média movente capturou os movimentos principais sobre os últimos oito anos. Como acontece com todos os sistemas de cruzamento de média móvel, o sucesso depende de uma forte tendência ou movimento sustentável. Um intervalo de negociação ou mercado intermitente produzirá whipsaws. Por agora, o SampP 500 quebrou abaixo do SMA de 12 meses com um declínio afiado em maio-junho. Isto é bearish até prova em contrário. Houve uma recuperação em julho, mas o índice precisa fechar acima de 1100 para anular esse último sinal. A janela do indicador mostra o MACD (5,35,5) voltando ao território negativo e abaixo da sua linha de sinal. Este é também um desenvolvimento de longo prazo de baixa. Primeiro, momento favorece os ursos quando MACD é negativo. Em segundo lugar, o MACD também está se movendo para baixo e ficando mais negativo. Um movimento para trás em território positivo é necessário transformar o momentum bullish outra vez. Por que usar MACD (5,35,5) Os gráficos mensais já estão orientados a longo prazo. Os dados de preços mensais também são mais suaves do que os dados de preço diários ou semanais. Alterar as configurações MACD de (12,26,9) para (5,35,5) aumenta a sensibilidade. ChartWatchers é nosso boletim informativo gratuito para pessoas interessadas em negociação técnica e análise de gráficos. É enviado duas vezes por mês via e-mail. Este blog contém versões de pré-visualização e acesso antecipado dos artigos que mais tarde aparecem no boletim oficial. 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