Página de estratégia de renda de risco de forex

Como construir uma estratégia, Parte 5: Gerenciamento de risco Antes de ler mais, eu quero que você pense em uma pergunta simples. Quando faço essa pergunta no nosso DailyFX Bootcamps. As respostas mais comuns são em torno de 60-70. Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número em torno de Raramente, recebemos uma resposta abaixo de 50. Isso não está correto. Na negociação, podemos ter direito apenas 30 do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como. Wersquore também vai olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante ndash, que está investigando por que você não pode querer esperar muito mais da metade do tempo. O que está no preço atual Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar 1.000.000 de dólares americanos por Euros, Ienes ou Libras britânicas, eles transacionam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional causará mudanças no preço. Alternativamente, se recebermos um anúncio surpreso do chefe do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar consideravelmente para incorporar qualquer nova notícia que possa ser introduzida no meio ambiente. Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, ndash não há como saber que isso acontecerá até depois que eles aconteçam. O preço atual está apenas mostrando-nos um roteiro desses eventos que ocorreram no passado. Isso é isso. Não tem almoço grátis. Como comerciantes, provavelmente não vamos exibir um padrão de busca contínua do mercado no caminho de uma pilha de riquezas. Porque o mercado sempre está certo. As próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos por bancos, ou notícias que ainda não foram realizadas). Com esses tipos de eventos, itrsquos é impossível de saber o que acontecerá, portanto, impossível continuar a prever com sucesso os futuros movimentos de preços sem a assistência da gestão de riscos. Certamente, podemos ser capazes de espelhar um ndash de tendência e, se nenhuma notícia entrar nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, talvez possamos negociar na direção desse viés (a tendência). Wersquove publicou inúmeros materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso. Mas, ao colocar negócios e construir uma estratégia, temos que CONHECER que sempre há uma chance de estar errado em um ndash de comércio, pois não há garantias de que o preço se mova para cima ou para baixo em qualquer momento. A negociação está gerenciando probabilidades. Em qualquer momento, o que você acha que as chances são de subir ou diminuir os preços. Itrsquos é importante para analisar esta questão ao planejar o gerenciamento de riscos. Com que frequência você quer esperar estar certo da série DailyFX Traits of Successful Traders. Descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos mais frequentemente do que estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens vencedoras nestes pares durante o período de análise: para a maioria dos pares de moeda observados, os comerciantes foram lucrativos muito mais da metade do tempo (a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos Apenas 49 do tempo). Então, pode-se esperar que esses comerciantes, com suas abundantes porcentagens vencedoras, estão indo bem. Infelizmente, não: Apesar de os comerciantes ganharem até 71 de negócios, os comerciantes ainda perderam dinheiro como um todo. Quer aventurar-se a adivinhar por que bem, aqui é: a vitória média está em azul, e a perda média está em vermelho, e como você pode ver ndash, cada par mostra que os comerciantes sofreram perdas maiores quando estavam errados do que o valor Que eles fizeram quando estavam certos. E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de perderem muito mais quando eles estão errados traz muitas conseqüências indesejadas. Em The Number One Mistake Forex Traders Make. O estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado FX e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de riscos para sua vantagem. Usando o Gerenciamento de Risco Portanto, se um comerciante quiser instituir adequadamente o gerenciamento de risco em suas estratégias, como eles podem fazê-lo. Existem duas áreas principais que os comerciantes querem investigar enquanto desenvolvem sua abordagem. O primeiro que examinamos acima, e isso refere-se à relação risco-recompensa usada em cada comércio que é tomada em esforço para evitar The Number One Mistake Forex Traders Make. No artigo, David sugere que os lsquotraders devem usar paradas e limites para impor uma razão de risco de 1: 1 ou superior. Isso pode ser instituído colocando um limite e um limite em cada comércio, garantindo que o limite seja pelo menos tão distante Longe do preço atual do mercado como sua parada. Nós podemos mesmo levar esse conceito um passo adiante ao procurar lucros maiores quando certo, mas arriscando quantidades menores de modo que, quando as perdas são menores, isso pode ser feito com um índice de risco para recompensa de 1 a 2 (arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados). Uma representação visual de um índice de risco para recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo: Os motivos de tal configuração de recompensa de risco são numerosos, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nas instâncias em que estão erradas. Na verdade, letrsquos diz que um comerciante não é mesmo metade da hora. Letrsquos assume que um comerciante está apenas ganhando em 40 de seus negócios. Ao usar um índice de risco para recompensa de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro líquido. Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o comerciante só procurava um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips. Mas, ajustando isso para um índice de risco para recompensa de 1 a 2, o comerciante inclina as chances de volta a seu favor (mesmo que seja apenas o 40 do tempo). Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida 30 do tempo (como mencionamos acima), podemos simplesmente olhar para sermos mais agressivos, buscando uma maior recompensa pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa 3 diferentes rácios de risco para recompensa com um índice de ganhos de 30: levando a discussão do gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a focar a alavancagem que está sendo utilizada. Afinal, não importa o quão fortes são os nossos ratios de risco para recompensar se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos primeiros negócios de executar a estratégia. Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo de Jeremy Wagner. Ao pesquisar como os comerciantes se beneficiaram com base na quantidade de capital comercial usado, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, apresentaram uma alavancagem muito maior do que os comerciantes com saldos maiores. Os comerciantes que usaram menos alavancagem viram resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis de mais de 20 para 1. Os comerciantes de maior saldo (usando alavancagem média de 5 para 1) foram lucrativos mais de 80 vezes mais do que comerciantes de menor saldo (usando alavancagem média de 26 para 1). A tabela abaixo foi tirada diretamente de lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex With, rsquo e ilustra com mais detalhes esse desvio maciço entre esses grupos de comerciantes. Do artigo, Jeremy afirma que os lsquotraders devem procurar usar uma alavancagem efetiva de 10 para 1 ou menos. rsquo Doing assim permitirá que os comerciantes mitiguem os danos causados ​​pelas perdas e se este for combinado com fortes índices de risco para recompensa (Procurando mais de uma recompensa do que a quantidade arriscada como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar que o conceito de gerenciamento de riscos funcione a seu favor. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui. É uma relação de recompensa de alto risco sobrevalorizada Junte-se a julho de 2006 Status: Membro 181 Posts Eu gostaria de desafiar o dogma de ter uma relação de recompensa de alto risco. Isso é realmente necessário para ser um comerciante lucrativo que eu tenho negociado ao vivo por quase um ano e meio agora, e eu apenas comecei a ser consistentemente rentável quando eu parei de tentar conquistar meus vencedores para que eu conseguisse alcançar uma razão de recompensa de risco de Diga 3: 1, por exemplo. Tudo o que eu realmente consegui fazer foi dar a maior parte dos meus lucros de volta ao mercado. Não tenho problemas para cortar minhas perdas, já que vi que a grande maioria dos meus negócios lucrativos estão em lucro imediatamente. Nunca senti a necessidade de manter um mercado perdedor na esperança de que o mercado volte, então, sair de uma perda nunca foi um problema. Eu não acredito que um comerciante esteja cedendo medo se ele ou ela escolhe tirar lucro quase imediatamente. Na verdade, parece que o preço adicional se afasta da entrada, menos provável é que você atinja seu alvo. Isso é comprovado pelo fato de que os sistemas com TP menor terão uma vitória maior do que os sistemas com maior TP. Eu não acho que é necessário ter uma proporção onde você arrisca 100 pips para ganhar 10, mas não vejo razão para que algo mais próximo de 1: 1 não funcione regularmente. Eu não acho que tenha algum problema com você desafiando essa teoria. No final, embora você ache que seu RR combinado com seu índice de vitórias determinará seu lucro. RR por si só não é suficiente. Você precisa ter a vantagem estatística em sua relação de vitória para que RR possa significar qualquer coisa. Se você deve ou não centrar suas negociações, AROUND RR é um pouco ridículo para mim, pois a única maneira de RR significa que qualquer coisa seria se você conhecesse sua porcentagem vencedora. Onde RR é importante é determinar a probabilidade de ser rentável com base na sua expectativa de desempenho do seu sistema, dada a variável RR. Por exemplo, não é suficiente saber que o mercado subiu ou baixou 50 do tempo. Essa informação por si só não o tornará lucrativo. Onde é relevante é quando você finalmente adiciona RR e diz que o mercado chega ao TP antes de SL z do tempo. E enquanto aderindo cegamente a essa teoria que a história continuará é obviamente ridícula, o que essa informação lhe dá é um plano de ação. E esse plano definitivamente é um começo melhor do que dizer: vou colocar um comércio e espero que ele vá mais de 50 do tempo. Eu realmente não troco com um conjunto de RR. Como você, Iquotm é mais flexível quando se trata de decidir esses tipos de coisas, mas eu uso o RR como forma de calcular minha zona de quotsafe para saber se a minha negociação tornou-se muito agressiva ou muito conservadora com base em quão longe do Espero RR que recebo. Note-se que é igualmente importante estar constantemente e constantemente validando a sua expectativa em conjunto com o seu RR. Gostaria de desafiar o dogma de ter uma relação de recompensa de alto risco. Isso é realmente necessário para ser um comerciante lucrativo que eu tenho negociado ao vivo por quase um ano e meio agora, e eu apenas comecei a ser consistentemente rentável quando eu parei de tentar conquistar meus vencedores para que eu conseguisse alcançar uma razão de recompensa de risco de Diga 3: 1, por exemplo. Tudo o que eu realmente consegui fazer foi dar a maior parte dos meus lucros de volta ao mercado. Não tenho problemas para cortar minhas perdas, já que vi que a grande maioria dos meus negócios lucrativos estão em lucro imediatamente. Nunca senti a necessidade de manter um mercado perdedor na esperança de que o mercado volte, então, sair de uma perda nunca foi um problema. Eu não acredito que um comerciante esteja cedendo medo se ele ou ela escolhe tirar lucro quase imediatamente. Na verdade, parece que o preço adicional se afasta da entrada, menos provável é que você atinja seu alvo. Isso é comprovado pelo fato de que os sistemas com TP menor terão uma vitória maior do que os sistemas com maior TP. Eu não acho que é necessário ter uma proporção onde você arrisca 100 pips para ganhar 10, mas não vejo razão para que algo mais próximo de 1: 1 não funcione regularmente. Registrado em setembro de 2005 Status: pip whisperer 361 Posts O risco para a relação de recompensa importa tanto quanto o lucro para o índice de perda. Uma boa estratégia de gerenciamento de dinheiro pode ajudar a salvar uma estratégia de negociação fraca ou uma baixa execução. Há algumas coisas que as pessoas devem ter em mente, porém ao olhar para os limites e para as paradas. É melhor tentar usar resistências de mercado ao mercado natural para estabelecer limites e paradas usadas. Não deixe uma idéia sobre ter que ter uma certa relação RR influenciar onde você os coloca. O mercado não se importa onde você acha que deveria ser para sua estratégia de MM. Se você sentir que precisa dessa relação RR, então, não entre em um comércio que as resistências naturais não se enquadram na sua estratégia de proporção. Também é bom ter em mente que todos os negócios provavelmente não terão a mesma proporção de RR exatamente cozida na ação de preços e quanto mais flexível você for com esse aspecto, mais oportunidades você se deu para negociações bem-sucedidas. É uma boa idéia ter uma relação mínima que um negócio precisa atender antes de entrar. Então, se você tiver uma resistência que serve como uma parada de 25 ou mais pips abaixo da posição, o limite deve ser o que você determinou como sua relação mínima aceitável e que as resistências ao mercado natural refletem e aceitam isso. Também sugiro usar uma parada para trás ou uma parada ajustada manualmente para capturar lucros conforme o preço se move a seu favor. Então, se você tiver uma parada de 50 pips e um alvo de 150 pq, eu moviria a parada para garantir lucros, tendo em mente a volatilidade do par para não atingir os níveis normais de volatilidade desse par. Normalmente, assim que o preço se estender sobre a proporção de 1: 1, no exemplo anterior que seria de 50 pips, eu olho para tentar bloquear isso, assim que ele permite que a volatilidade do par tenha em mente. Então, nesse ponto, mesmo que meu alvo perca e reverte em mim, eu asseguilei não só uma interrupção, mas minha perda (teórica) para minha próxima troca. Conheço um comerciante que também é gerente de mais de 100 milhas de contas de clientes que negocia em um conjunto e esquece-se de moda. Seu sistema cria 150 alvos de pip como mínimo com mais de 1000 alvos de pip e ele não trocará, a menos que haja pelo menos uma proporção de 4: 1. Ele só traz sua parada até uma proporção de 1: 1 depois que o comércio se move para 2: 1 e então não faz mais nada. É isso aí. Esse cara é um dos comerciantes mais bem-sucedidos que já conheci pessoalmente. Eu não posso nem negociar sua estratégia, pois ainda não tenho disciplina suficiente. Portanto, a estratégia de MM é muito importante, provavelmente a parte mais importante de qualquer comerciante planeja negociar. É apenas que deve ser flexível o suficiente para permitir que o comerciante tenha sucesso de acordo com a forma como o mercado estabeleceu seus resistentes naturais resistentes. Você não pode ter um modelo de tamanho único que você bate em cada comércio. Deve haver algum ajuste ao mercado de acordo com cada comércio e o clima de mercado no momento do comércio. Tenha uma fórmula que se encaixa no seu estilo de negociação, mas também reconheça que deve ter alguma flexibilidade nela ou você terá dificuldade em ter sucesso a longo prazo. Inscrito em Mar 2007 Status: Surfista do mercado 388 Posts Eu diria que é principalmente para a parte de entrada. Para a saída, você nunca deve deixar que ele determine sua saída. Mas isso sendo dito se você for um 3: 1, é provável que você perca alguns negócios muito decentes. Eu acho que uma das razões pelas quais ele pegou nisso era simplesmente uma maneira de evitar que as pessoas promovam o momento do comércio para obter um lucro rápido, que muitas vezes são os negócios mais arriscados. Pessoalmente, na verdade não presto muita atenção, minha saída será quando eu sentir que ela se vira contra mim. Na maioria das vezes, eu nem sequer tenho um ponto de destino claro, a menos que eu esteja indo para pequenos movimentos de 30-50 pip. E enquanto a maioria das minhas paradas são de cerca de 10 pips, não é muito um fator se ele só move 10 pips antes de sair. Eu tendem a me concentrar mais nas minhas entradas para reduzir a perda de parada, o que eu sinto é muito mais importante (limitando minhas perdas). As saídas são bastante fáceis, quando ele quebra um suporte ou resistência (normalmente uma linha de tendência), se eu estou tentando o movimento ou atinge um nível de SR quando estou indo para movimentos curtos de 30 pip. Mas raramente tento prever onde ele vai acabar mais, eu simplesmente deixo isso fazer todo o trabalho agora. Em conclusão, acho que é útil para evitar que você arrisque os negócios. Não é um dos fatores mais importantes para ter uma boa estratégia comercial. Embora seja divertido tentar prever onde, quando e quanto o mercado irá se mover, muitas vezes é uma tentativa inútil. Seu tempo é provavelmente melhor focado em empreendimentos mais produtivos para ajudar a aumentar sua negociação geral. Registrado em maio de 2007 Status: Membro 5 Posts Eu diria que é principalmente para a parte de entrada. Para a saída, você nunca deve deixar que ele determine sua saída. Esse é um excelente ponto. Se você arriscou 15 pips quando entrou em um comércio e esperava obter 45, isso não significa que você não feche em qualquer ponto que o mercado lhe diga. Você precisa ser flexível - não subjetivo. Mas flexível. Eu acho que para a maioria dos meus negócios, eu não acabo saindo na minha perda de parada original ou no meu alvo original. Isso porque, ao longo do comércio, o mercado oferece mais informações, e você pode ajustar suas expectativas. Se é óbvio que o comércio não está fazendo o que você esperava, não há motivo para esperar até atingir sua perda de parada original. E se for a meio caminho do seu alvo original e, em seguida, peters para fora e dá todas as indicações de que ele vai reverter, então tome o lucro que você tem e será feito com ele. Por outro lado, há momentos em que eu deixo uma parcela do comércio atingir lucros muito além do alvo original.